Ještě jako vysokoškolští studenti vytvořili algoritmus, který nedokázal porazit žádný pokerový hráč na světě. Následně si prošli technologickými giganty jako IBM, Google a DeepMind. Teď si ale řekli, že je čas vrátit se domů. Řeč je o vědcích, kteří chtějí v Praze vytvořit nejlepší umělou inteligenci na světě zaměřenou na algoritmické investování.
Martin Schmid, Matej Moravčík a Rudolf Kadlec se seznámili v prvním ročníku bakalářského studia a rázem zjistili, že si v mnoha věcech rozumí. Ve volném čase na koleji hráli online poker, ale shodli se na tom, že je nebaví hodiny vysedávat u obrazovky kvůli pár dolarům. Rozhodli se, že vytvoří algoritmus, který bude hrát za ně. I když jim nakonec herna zablokovala účty, tak si slušně vydělali, a navíc tím předurčili svoji budoucnost. Umělá inteligence je totiž provází doteď.
Algoritmus zaměřený na poker neustále vylepšovali a věnovali se tomuto tématu i na doktorském studiu. Nakonec se z jejich algoritmu s názvem DeepStack stala legenda mezi pokerovými hráči a hernami. Tohoto virtuálního hráče totiž nedokázal nikdo porazit. Během toho navíc začali pracovat pro IBM Research v Praze a měli našlápnuto k úspěšné kariéře, což se potvrdilo ještě předtím, než stihli dostudovat doktorát. Všichni tři Češi se přesunuli do Kanady, kde byli u zrodu nové výzkumné pobočky DeepMind, která patří v umělé inteligenci ke světové špičce a je dceřinou společností Googlu.
Někdo by si možná řekl, že dostat se do světově proslulých společností je tou nejvyšší metou. To byl ale pro tři vědce pouze začátek, nyní chtějí dobýt svět z Prahy. Zatím se jim daří lákat do českého hlavního města světové kapacity v oboru. Tentokrát se zaměřili na algoritmické obchodování na finančních trzích a věří si, že dokážou sestrojit ten nejlepší algoritmus vůbec. Podle Martina Schmida, který je jedním ze zakladatelů Equilibre Technologies, je laťka ostatních obchodovacích algoritmů velmi nízko, a navíc mají k dispozici zkušený tým, který už zvládl nejednu výzvu.
Velký potenciál v českém startupu vidí také investoři po celém světě, kteří se předhánějí v tom, aby mohli být jeho součástí. Zakladatelé ale dali přednost českému fondu Credo Ventures, který podle Martina Schmida investoval vůbec největší částku v seedovém kole v Česku. Kromě toho do startupu investovala i skupina Miton a Rockaway Capital.
Kdy začne algoritmus českého startupu Equilibre Technologies fungovat? Proč se rozhodli prorazit zrovna na Wall Street? Nejenom na tyto otázky odpovídal v rozhovoru pro StartupJobs Newsroom spoluzakladatel startupu Martin Schmid.
Jak jste se dostali s Matejem Moravčíkem a Rudolfem Kadlecem vlastně k prvnímu algoritmu?
Už v prvním ročníku jsme začali na koleji hrávat online poker, v té době nám to přišlo jako super nápad. Studovali jsme matfyz a poker byl v té době velkým trendem, tak nás napadlo dát dohromady AI (Artificial Intelligence), které bude hrát poker za nás.
Ze začátku to byla tragédie a moc nám to nefungovalo. Ale povedlo se nám algoritmus dostat do stádia, kdy za nás hrál poker klidně na 20 stolech najednou a my jsme to jenom pozorovali. Dokázali jsme si tím vydělat i slušné peníze. Za určitou dobu si ale herna uvědomila, že jeden člověk nemůže hrát 24 hodin v kuse několik stolů najednou a dali nám ban. Zavřeli nám sice účet, ale peníze nám poslali, včetně těch, co jsme vyhráli. Uvědomili jsme si, že nás baví vytvářet algoritmy, ale samotné hraní pokeru nás už nás tolik nebavilo. Zkoušeli jsme ještě algoritmus dále vylepšovat a aby na nás nepřišla další online herna, tak jsme klikali podle toho, co nám algoritmus poradil. To už ale nebylo ono.
Tady jste položili základy pro světoznámý algoritmus DeepStack?
Rozhodli jsme se, že přestaneme používat algoritmus u online heren, ale začneme se mu věnovat akademicky. S Matějem jsme se společně přihlásili na doktorát na matfyzu, kde jsme se věnovali celou dobu algoritmické teorii pokeru. Začali jsme o tom postupně publikovat vědecké články a zároveň se přihlásili do IBM Research v Praze. V IBM jsme měli možnost pracovat s neuronkami, tedy s deep learningem. Dnes už to umí každý, ale v té době to bylo něco nového. Napadlo nás, že bychom mohli obě věci spojit dohromady, a tím vlastně vznikl základ DeepStacku. Tím, že jsme už měli publikované nějaké články a jezdili po světových konferencích, tak jsme znali z Kanady Michaela Bowlinga z DeepMind. Jemu jsme řekli, že máme v plánu tyhle dvě odlišné věci spojit. Dohodli jsme se na tom, že se sbalíme a přestěhujeme do Kanady, kde jsme během studia pracovali na rozvoji DeepStacku.
Martin Schmid, jeden ze zakladatelů startupu Equilibre Technologies
V jaké fázi je teď vlastně DeepStack? Ještě nějak probíhá jeho vývoj?
Už jsme o tomto algoritmu publikovali řadu článků, vyzkoušeli si ho v praxi a vývoj vlastně dokončili. Nic dalšího s ním neplánujeme. DeepStack jako takový existuje, ale není nikde volně dostupný. Víme ale, že vznikla řada reimplementací. Někteří vytvořili podobný algoritmus a začali s ním hrát poker a vydělávat.
Z pražského IBM do Kanady
Potom jste se pustili do dalšího projektu, který byl opět zaměřený na hraní her, je to tak?
Potom, co vyšel DeepStack a bylo kolem toho velké haló, se společnost DeepMind rozhodla, že vytvoří novou pobočku v Kanadě. Předtím měli pouze jedno výzkumné centrum, a to v Londýně. Novou kanadskou laboratoř zaměřenou na umělou inteligenci založili v podstatě tak, že nabrali celý tým, který stál za DeepStackem, včetně nás. V té době byl DeepMind známý díky AlphaZero – programu, který se sám naučí hrát například šachy a další hry. Přišlo nám tak přirozené spojit AlphaZero se zkušenostmi s DeepStacku. Hodně zjednodušeně jsme spojením těchto dvou algoritmů vytvořili Player of Games.
Jak vás napadlo trhnout se z DeepMind a jít dělat něco svého?
Stálo za tím hned několik faktorů. Zaprvé jsme nechtěli zůstat pohodlní. Člověk je rád, že má fajn práci ve velké firmě, ale když se po 5 letech zamyslíte, tak zjistíte, že dalších 20 let v jedné společnosti by bylo dost podobných. Jsme v tomhle takoví megalomani, a to, co se naučíme, chceme rozvíjet dál. Dalším faktorem bylo rozhodnutí dělat se super lidmi a kamarády. V práci člověk pomalu tráví více času než s rodinou, takže chcete mít tým vytvořený z lidí, kteří jsou vám blízcí. Přemýšleli jsme tak nad tím, že bychom si mohli založit něco vlastního. Potom už to bylo jenom o tom, do čeho konkrétně se pustíme.
A proč zrovna trading? Máte k investování na trzích nějaký vztah?
Ne, nemáme (smích). Je to pro nás velká výzva, že můžeme soupeřit se zbytkem světa. Museli jsme si vybrat něco, kde dává smysl využít naše zkušenosti. Navíc jsme chtěli dělat něco, kde budeme moci sídlit v Praze a zároveň být světovou špičkou. Nechceme začínat pouze na českém trhu, když už se do toho pouštíme, tak ať hrajeme světovou ligu. Zároveň chceme, aby to byl projekt, kde stačí být dobrý v oboru, a nemusíte to prodávat, dělat tomu marketing. Chtěli jsme vytvořit nejlepší algoritmy a tím porazit zbytek světa. Není moc věcí, které všechny zmíněné podmínky splňují. Trading tak byl snad jediným východiskem, které nás napadlo.
Jak probíhalo založení startupu? Pokud se nepletu, fungujete teprve od letošního února…
Původně jsme si říkali, že startup založíme až za rok. Když jsem byl loni na podzim v Praze, chtěl jsem se potkat s pár investory a zjistit, jak těžce se nám budou shánět peníze na založení. Místo toho to dopadlo tak, že jsme měli během pár týdnů time sheet na stole. Potom jsme museli naplánovat náš odchod z DeepMind, ideálně co nejdříve, ale chtěli jsme odejít v dobrém a nenechat tam rozdělanou práci. Na konci roku jsme se tak rozloučili s Kanadou, v lednu našli kanceláře v Praze a od února už sedíme tady.
To byla rychlost. A řešíte už další investiční kola?
Předpokládáme, že budeme potřebovat ještě jednu investiční injekci. Ale naštěstí nejsme v situaci, kdy by pro nás měl být problém sehnat finance. Spíš aktuálně slušně odmítáme investory z celého světa. V Česku jsme vybrali zdaleka největší částku v seedovém kole, která zde byla do startupu investována. Alespoň podle toho, co nám řekli v Credo Ventures. Dávalo nám přitom smysl pokrýt seedovou investici ve Střední Evropě, další kolo už budeme směřovat na americké investory.
Kolik vás přišlo do Prahy? Stáhli jste s sebou i další lidi z DeepMind?
Když chce hrát člověk světovou ligu, tak musí mít prvotřídní hráče. Šli jsme s tím do toho, že v podstatě poskládáme ten nejlepší tým. Vybrali jsme si pár těch nejlepších lidí, které jsme v pražském IBM poznali. Za to nás tam nemají moc rádi. Potom jsme nabrali další, například kluka, který byl u mě v Kanadě na stáži a teď dokončuje doktorát v Česku. Máme taky skvěle složený advisory board. Troufám si říct, že se nám podařilo přitáhnout jména, která by nikdo jiný do Prahy nedostal. Sami od sebe nám píšou lidi, kteří dokončují doktorát na MIT, Oxfordu, v Montrealu, jestli by k nám mohli na stáž. Myslím si, že žádný český startup v takové situaci není.
Delší vývoj, který přinese světové výsledky
Kdy předpokládáte, že algoritmus rozjedete?
Myslím si, že náš algoritmus začne fungovat do dvou let. Ale je důležité uvědomit si, že naše trajektorie, tak jak ji plánujeme, bude docela odlišná od tradičních tradovacích firem. Nemyslíme si o sobě, že jsme tradingová firma, z principu jsme technologický startup.
Všechny tradingové firmy dělají ve výsledku to stejné. Algoritmicky je to strašná nuda. Každý si akorát traduje trošku upraveným algoritmem, jehož základ je 30 let starý. Takhle postupuje 99 % firem z oboru. Celý proces nám tak sice bude trvat mnohem déle, ale na druhou stranu až algoritmus zprovozníme, tak všechny přejedeme.
To je docela odvážné tvrzení…
Od začátku jsme tušili, jak to s podobnými algoritmy vypadá. Během doby, kdy už na tom pracujeme, jsme se potkali s lidmi, kteří nám dali ještě detailnější vhled, jak reálně tradingové algoritmy pracují. A je to strašně nízká laťka. Když to srovnám s algoritmy používanými v DeepMind a u tradingových firem, tak se ten rozdíl pohybuje ve světelných letech.
Čím si vysvětlujete, že firmy v tomhle zaspaly? To za tu dobu nikoho nenapadlo oslovit programátory, ať jim připraví lepší algoritmus?
I naše účty na LinkedInu, když jsme byli v DeepMindu, byly plné zpráv lidí z hedgeových fondů a tradingových společností, které nás chtěly za velké peníze přetáhnout k sobě. Jejich problémem je, že lidi, které potřebují, neslyší jenom na peníze. Občas se jim podaří dostat jednoho člověka z Googlu nebo Facebooku, ale co on sám zmůže? Aby to někdo dokázal postavit, tak by potřeboval dvacet takových lidí. Dalším problémem je, že není jednoduché už nějaký zajetý algoritmus přepsat, to už je lepší vytvořit ho zcela od základu.
Tým Equilibre Technologies
Co máte s funkčním algoritmem v plánu?
Nemáme to prozatím vymyšlené vůbec (smích). Máme před sebou v podstatě dvě trajektorie. Když tradujete, tak na to potřebujete peníze, a to buď svoje, nebo cizí. V případě cizích financí je nejjednodušší cestou založit nějaký hedge fond, takže vyberete externí peníze od investorů, za které následně tradujete. Nebo vyberete peníze jiným způsobem, a to na sebe. Takže investujete za firemní finance.
Vám není ani jedna cesta bližší?
Ne. Zatím nevylučujeme ani jednu možnost.
Co teď aktuálně děláte? Ještě stavíte tým, nebo už programujete algoritmus?
Ve skutečnosti jsme o mnoho dál, než by člověk na první pohled čekal. Myslím si, že i když máme za sebou teprve tři měsíce, tak jsme toho stihli víc než jiný startup za deset měsíců. Nemůžu úplně prozrazovat, co nám už ve skutečnosti běží, ale rozhodně to není tak, že bychom teprve stavěli tým.
Když to přeženu, tak není vlastně umělá inteligence tak trochu strašidelná? Dokáže porážet lidi v pokeru, investování, co přijde dál?
Nic nezlepšuje kvalitu lidského života více než technologie. To mi přijde právě strašně zajímavé. Když se nad tím zamyslíte hodně detailně, tak kdyby naše algoritmy vydělávaly na tom, že mají štěstí, bylo by to špatně. Aby vydělávaly pravidelně a dobře, tak musí mít profit z neefektivity trhu, že je jednoduše něco špatně naceněné. Když ale vyděláváte na neefektivitách trhu, tak je tím v podstatě trochu odstraňujete. Takže to trhu v určité míře pomáhá.
Foto: Equilibre Technologies, archiv Martina Schmida
